近日，我校经济与管理学院教师邹谧博士以第一作者身份在金融学领域国际知名期刊《Finance Research Letters》发表题为“Price discovery of the Chinese crude oil options and futures markets”的研究论文。

自2018年原油期货合约正式上市以来，中国原油衍生品市场受到广泛关注。本研究采用高频交易数据，探究了上海原油期货与期权市场的价格发现能力。实证结果表明，原油期货市场具有价格发现领导力，其成交量的日内季节效应对价格发现过程有显著影响。另外，日内分时高频交易数据检验结果表明，原油期权市场的日内信息份额(information share)呈“W”型分布。本研究首次从价格发现的角度对上海原油期权市场进行实证分析，为中国原油衍生品市场提供了新的见解。

《Finance Research Letters》是金融学领域的国际知名期刊，2002-2023年影响因子为10.4，SSCI/JCR一区期刊。

邹谧老师近年来专注于证券和衍生品市场微观结构领域研究，在相关领域期刊上发表多篇论文。

Mi Zou, Lin Han, Zhini Yang.(2024).Price discovery of the Chinese crude oil options and futures markets, Finance Research Letters, 2024(60), 104809.